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關于MATLAB新增交易成本分析功能的介紹和應用分析

MATLAB ? 來源:djl ? 2019-09-17 16:33 ? 次閱讀

MathWorks使用Kissell Research Group模型為MATLAB平臺新增了交易成本分析功能。自2016a版本起,Trading Toolbox便已開始提供用于評估成本、分析并優化策略的特定交易功能。參與大型場內交易的交易員和基金經理可借助MATLAB來測試交易理念,運用Trading Toolbox進行回溯測試和實時交易。

隨著算法交易量和高頻交易量逐漸增加,交易員需要具備定量評估交易成本相關因素的能力,如市場沖擊、時機風險和價格上漲。Trading Toolbox目前包含即時交易成本、單筆訂購市場沖擊成本、證券或投資組合引發的市場沖擊成本曲線、價格上漲成本、時機風險成本和清算成本等模型。交易員可以以最佳的方式執行交易,實現交易業績的最大化,從而使客戶受益。

關于MATLAB新增交易成本分析功能的介紹和應用分析

Trading Toolbox:交易和清算成本、波動性和股票訂購數量繪圖(以包含 100 只股票的投資組合為例)

交易員和投資組合經理在評估各種證券或投資組合的交易成本的同時,還可以對各種交易執行策略進行敏感性分析并對其優化。隨后,可對交易后指標進行分析,以確定某交易執行策略的效果,并追溯各個方面的交易成本,包括監測經紀商的績效。

Kissell Research Group總裁Robert Kissell表示:“通過將交易成本分析功能集成到交易系統中,交易員、基金經理和投資者可以顯著提升投資效益。我們發現,在速度、適用性以及將復雜的數學算法輕松轉變為可用的軟件方面,任何其他軟件都無法與MATLAB媲美。”

MathWorks的計算金融產品經理Kawee Numpacharoen說道:“無論是買方公司還是賣方公司,均需要進行交易成本分析,以確定可以在最大程度上提高金融效益以及執行效率。通過與Kissell Research Group合作,我們將繼續為金融專業人士提供一個平臺,借此幫助他們選擇執行策略、測試交易理念并提高交易效率。”

Kissell Research Group(KRG)是一家頂尖的全球交易成本分析和市場微觀結構研究公司。KRG可針對當前的交易成本環境為金融機構提供相關的定量分析和見解,提供改進的投資組合結構,從而最終實現最佳的交易執行方式。KRG提供的獨立分析可評測整體的交易執行質量、經紀自營商的業績以及算法的性能。該公司協助基金管理機構確定在各種環境下表現最佳的經紀商和算法,并確定該基金管理機構在同行中的排名。

MathWorks是數學計算軟件領域世界領先的開發商。它所推出的MATLAB是一種用于算法開發、數據分析、可視化和數值計算的程序設計環境,稱為“科學計算的語言”。Simulink是一種圖形環境,可用于對多域動態系統和嵌入式系統進行仿真和基于模型設計。全球的工程師和科學家們都依賴于MathWorks公司所提供的這些產品系列,來加快在汽車、航空、電子、金融服務、生物醫藥以及其他行業的發明、創新及開發的步伐。

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