華鑫期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱華鑫期貨）是引領(lǐng)中國(guó)期貨行業(yè)經(jīng)營(yíng)快速發(fā)展的期貨公司之一，依托其自主研發(fā)的期貨交易平臺(tái)，擁有強(qiáng)大的專業(yè)化投資研發(fā)服務(wù)能力。在中國(guó)期貨市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的今天，無(wú)論在商品、金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)還是其他信息咨詢服務(wù)上，行業(yè)整體盈利能力都在不斷提升。在這樣的背景下，華鑫期貨積極探索 AI+ 大數(shù)據(jù)應(yīng)用，尋找新的發(fā)力點(diǎn)。在 IBM 車(chē)庫(kù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的支持下，華鑫期貨借助 IBM Cloud Pak for Data，將 AI 注入量化交易業(yè)務(wù)，革新了傳統(tǒng)的量化方法。

量化投資借力于信息科技始終在蓬勃發(fā)展，但是傳統(tǒng)量化策略總避不開(kāi)容量、夏普率和收益三者不可兼得的問(wèn)題，量化超額更多需要對(duì)細(xì)節(jié)的把控。華鑫期貨通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)方法，弱化收斂性問(wèn)題，通過(guò)大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)，以準(zhǔn)確性作為目標(biāo)，依托 IBM Cloud Pak for Data 平臺(tái)，建立起完整的數(shù)據(jù)科學(xué)工具，極大的提高了生產(chǎn)效率，同時(shí)有助于讓研究過(guò)程更加自動(dòng)化、系統(tǒng)化。

數(shù)據(jù)背后的價(jià)值是什么？如何看到 AI 應(yīng)用的前景？

華鑫期貨借助 IBM 車(chē)庫(kù)創(chuàng)新方法論，并與 IBM 車(chē)庫(kù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)合作，快速構(gòu)建最小可行性產(chǎn)品 MVP，通過(guò)大數(shù)據(jù)解決方案快速探索和驗(yàn)證期貨交易分析的可能性。這種經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的創(chuàng)新方法給華鑫期貨的創(chuàng)新之旅賦予了全新的視角，它以最小應(yīng)用場(chǎng)景切入，通過(guò)不斷迭代，推動(dòng)業(yè)務(wù)成果的實(shí)現(xiàn)，最終推動(dòng)以用戶為中心的價(jià)值鏈重塑。具體而言，這種創(chuàng)新方法以最佳實(shí)踐為基礎(chǔ)，倡導(dǎo)與客戶共創(chuàng)，通過(guò)設(shè)計(jì)思維、敏捷開(kāi)發(fā)、DevOps 等步驟，實(shí)現(xiàn)快速創(chuàng)新，促進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

華鑫期貨通過(guò)與 IBM 合作驗(yàn)證最小可行性產(chǎn)品 MVP，展示了 AI 賦能量化交易的遠(yuǎn)大前景：

通過(guò)對(duì)歷史期貨價(jià)格和運(yùn)輸數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析，驗(yàn)證數(shù)據(jù)價(jià)值

通過(guò)構(gòu)建時(shí)間序列模型，使用運(yùn)輸數(shù)據(jù)和其他期貨相關(guān)指數(shù)預(yù)測(cè)期貨價(jià)格

呈現(xiàn)模型優(yōu)化的見(jiàn)解和維度，例如提高歷史運(yùn)輸數(shù)據(jù)的時(shí)間跨度和完整性，能夠幫助提升模型準(zhǔn)確度

展示 Cloud Pak for Data 平臺(tái)的自動(dòng)化建模 Auto-AI 優(yōu)勢(shì)，并提供其他分析建議，例如多因子建模分析，增加能夠反映供需變化的其他重要因子，包括商品交易和庫(kù)存數(shù)據(jù)，能夠更好地預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格趨勢(shì)

與此同時(shí)，華鑫期貨也與 IBM 協(xié)作開(kāi)展設(shè)計(jì)思維工作坊，基于量化交易開(kāi)展場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)演練，通過(guò)理解和梳理現(xiàn)狀旅程圖，共同構(gòu)建決策模型和知識(shí)圖譜，并針對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)架構(gòu)建設(shè)共同發(fā)想解決方案與思路，同時(shí)也印證了車(chē)庫(kù)創(chuàng)新方法論所倡導(dǎo)的與客戶共同創(chuàng)造、共同執(zhí)行、共同運(yùn)營(yíng)的價(jià)值。

在 IBM 先進(jìn)的人工智能技術(shù)推動(dòng)下，華鑫期貨聯(lián)合中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司、正受信息科技有限公司，打造面向商品期貨交易策略的數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)以及金融業(yè)務(wù)分析平臺(tái)。這一合作將為華鑫期貨帶來(lái)“領(lǐng)先一步，感知市場(chǎng)”的核心競(jìng)爭(zhēng)力，助力華鑫期貨秉持經(jīng)營(yíng)理念，邁向中國(guó)最受信賴的管理規(guī)范、技術(shù)領(lǐng)先、具有國(guó)際化業(yè)務(wù)背景的一流期貨公司。

IBM 車(chē)庫(kù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) （IBM Client Engineering） 是一個(gè)“示范和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”，旨在通過(guò)與客戶的共創(chuàng)來(lái)幫助客戶快速實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，并驗(yàn)證 IBM 的技術(shù)和服務(wù)。超過(guò) 85% 的客戶表示，創(chuàng)新是當(dāng)務(wù)之急。IBM 車(chē)庫(kù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的工作是在客戶創(chuàng)新旅程的售前階段進(jìn)行投資，借助車(chē)庫(kù)創(chuàng)新方法論和 IBM 多元的專家團(tuán)隊(duì)，以設(shè)計(jì)思維工作坊和最小可行性產(chǎn)品來(lái)快速驗(yàn)證業(yè)務(wù)機(jī)遇的價(jià)值，助力企業(yè)加速數(shù)字化創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型。

原文標(biāo)題：華鑫期貨借助 IBM 車(chē)庫(kù)創(chuàng)新方法論，以量化交易為背景布局 AI 技術(shù)應(yīng)用

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