在機器學習（ML）中，最重要的線性代數概念之一是奇異值分解（SVD）和主成分分析（PCA）。在收集到所有原始數據后，我們如何發現其中的結構？例如，通過過去6天的利率，我們能否理解其組成并發現趨勢？

對于高維原始數據，這變得更加困難，就像在一堆干草中找針一樣。SVD使我們能夠提取和解開信息。在本文中，我們將詳細介紹SVD和PCA。我們假設您具備基本的線性代數知識，包括秩和特征向量。如果您在閱讀本文時遇到困難，我建議您先刷新這些概念。在本文末尾，我們將回答上面的利率示例中的一些問題。本文還包含可選部分。根據您的興趣程度隨意跳過。

誤解

我發現一些非初學者可能會問這樣的問題。PCA是降維嗎？PCA確實可以降維，但它遠遠不止于此。我喜歡維基百科的描述：

主成分分析（PCA）是一種統計過程，它使用正交變換將一組可能存在相關性的變量（每個實體都具有各種數值）的觀測值轉換為一組線性不相關變量的值，這些變量稱為主成分。

從一個簡化的角度來看，PCA將數據線性轉換為彼此不相關的新屬性。對于機器學習而言，將PCA定位為特征提取，可能比將其定位為降維更能充分發揮其潛力。

SVD和PCA的區別是什么？SVD將矩陣對角化為易于操作和分析的特殊矩陣，從而為將數據分解成獨立成分奠定了基礎。PCA跳過了較不重要的成分。顯然，我們可以使用SVD來找到PCA，方法是在原始SVD矩陣中截斷較不重要的基向量。

矩陣對角化

在特征值和特征向量的文章中，我們描述了一種將n×n方陣A分解為以下形式的方法：

例如,

如果A是一個方陣并且A具有n個線性無關的特征向量，則可以將矩陣對角化。現在，是時候使用SVD為所有矩陣開發解決方案了。

奇異向量和奇異值

在線性代數中，矩陣AA?和A?A非常特殊。考慮任何m×n矩陣A，我們可以分別將其與A?相乘以形成AA?和A?A。這些矩陣：

• 對稱的，
• 方陣，
• 至少是半正定的（特征值為零或正），
• 這兩個矩陣具有相同的正特征值，
• 這兩個矩陣的秩與A的秩相同，均為r。

此外，我們在機器學習中經常使用的協方差矩陣也處于這種形式。由于它們是對稱的，我們可以選擇其特征向量為正交的（彼此垂直且長度為1）——這是對稱矩陣的基本性質。

現在，讓我們介紹一些在SVD中經常使用的術語。我們在這里將AA?的特征向量稱為u?，將A?A的特征向量稱為v?，并將這些特征向量集合u和v稱為A的奇異向量。這兩個矩陣具有相同的正特征值。這些特征值的平方根被稱為奇異值。

到目前為止還沒有太多解釋，但讓我們先把所有東西放在一起，解釋將在接下來給出。我們將向量u?連接成U，將向量v?連接成V，以形成正交矩陣。

由于這些向量是正交的，很容易證明U和V遵循以下關系：

SVD

我們先從難的部分開始。SVD表明，任何矩陣A都可以分解為：

其中U和V是正交矩陣，其特征向量分別從AA?和A?A中選擇。S是一個對角矩陣，其r個元素等于AA?或A?A的正特征值的平方根（這兩個矩陣具有相同的正特征值）。對角線元素由奇異值組成。

即一個m×n矩陣可以分解為：

我們可以按不同的順序排列特征向量來產生U和V。為了標準化解決方案，我們將特征值較大的向量排在較小的值的前面。

與特征值分解相比，SVD適用于非方陣。對于SVD中的任何矩陣，U和V都是可逆的，并且它們是正交的，這是我們所喜歡的。在這里不提供證明，我們還告訴您，奇異值比特征值更具數值穩定性。

示例

在進一步深入之前，讓我們用一個簡單的例子來演示一下。這將使事情變得非常容易理解。

計算:

這些矩陣至少是半正定的（所有特征值均為正或零）。如圖所示，它們共享相同的正特征值（25和9）。下面的圖還顯示了它們對應的特征向量。

奇異值是正特征值的平方根，即5和3。因此，SVD分解為：

證明（可選）

為了證明SVD，我們要解出U、S和V，使得：

我們有三個未知數。希望我們可以使用上面的三個方程解決它們。A的轉置為：

已知

計算 A?A,

最后一個方程相當于矩陣(A?A)的特征向量定義。我們只是將所有特征向量放入一個矩陣中。

其中VS2等于

V保存A?A的所有特征向量v?，而S保存A?A的所有特征值的平方根。我們可以對AA?重復相同的過程，并得到類似的方程式。

現在，我們只需要解出U、V和S，使其符合以下條件：

總結

以下是SVD的總結。

其中

重新表述SVD

由于矩陣V是正交的，V?V等于I。我們可以將SVD方程重寫為：

這個方程式建立了u?和v?之間的重要關系。

回顧

應用AV = US,

這可以推廣為：

回顧

and

SVD分解可以被認為是u?和v?的一系列外積。

這種SVD的公式化是理解A的構成要素的關鍵。它提供了一種將糾纏在一起的m×n數據數組分解為r個組件的重要方法。由于u?和v?是單位向量，我們甚至可以忽略具有非常小奇異值σ?的項（σ?u?v??）。 （稍后我們會回到這個問題。）

讓我們先重用之前的例子，展示一下它是如何工作的。

上面的矩陣A可以分解為：

列空間，行空間，左零空間和零空間（可選-高級用戶）

接下來，我們將看看U和V由什么組成。假設A是一個秩為r的m×n矩陣。A?A將是一個n×n的對稱矩陣。所有對稱矩陣都可以選擇n個正交的特征向量v?。由于Av? = σ?u?，而v?是A?A的正交特征向量，我們可以計算u??u?的值：

它等于零，即u?和u?互相正交。如前所述，它們也是AA?的特征向量。

由于Av? = σu?，我們可以認識到u?是A的列向量。

由于A的秩為r，所以我們可以選擇這r個u?向量為正交基。那么AA?的剩余m-r個正交特征向量是什么呢？由于A的左零空間與列空間正交，因此將其選為剩余的特征向量非常自然。（左零空間N（A?）是由A?x = 0定義的空間。）對于A?A的特征向量，類似的論證也是適用的。因此，我們有：

從前面的SVD方程式回到原來的方程式，我們有：

我們只需將特征向量放回左零空間和零空間中。

Moore-Penrose偽逆

對于線性方程組，我們可以計算一個方陣A的逆來求解x。

但并非所有矩陣都可逆。而且，在機器學習中，由于數據中存在噪聲，很難找到精確的解。我們的目標是找到最適合數據的模型。為了找到最佳擬合解，我們需要計算一個偽逆。

該偽逆最小化以下最小二乘誤差：

解x的估計值為：

在線性回歸問題中，x是我們的線性模型，A包含訓練數據，b包含相應的標簽。我們可以通過以下方式解決x：

下面是一個例子

方差和協方差

在機器學習中，我們識別模式和關系。我們如何確定數據中屬性之間的相關性？讓我們從一個例子開始討論。我們隨機抽取了12個人的身高和體重，并計算它們的均值。我們通過將原始值減去其均值來將其零中心化。例如，下面的矩陣A保存了調整后的零中心化身高和體重。

當我們繪制數據點時，我們可以看出身高和體重是正相關的。但是我們如何量化這種關系呢？

首先，一個屬性如何變化？我們可能在高中就學過方差。讓我們介紹一下它的近親。樣本方差的定義為：

注意，它的分母為n-1而不是n。由于樣本數量有限，樣本均值存在偏差并與樣本相關。相對于總體，平均平方距離會更小。樣本協方差S2除以n-1來抵消這個偏差，可以被證明是方差σ2的無偏估計。