網(wǎng)絡(luò)中的信息量呈現(xiàn)指數(shù)式增長，隨之帶來了信息過載問題。推薦系統(tǒng)是大數(shù)據(jù)時(shí)代下應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)物，目前已廣泛應(yīng)用于電商、社交、短視頻等領(lǐng)域。本文將針對推薦系統(tǒng)中基于隱語義模型的矩陣分解技術(shù)來進(jìn)行討論。

NO.1評分矩陣、奇異值分解與Funk-SVD

對于一個(gè)推薦系統(tǒng)，其用戶數(shù)據(jù)可以整理成一個(gè)user-item矩陣。矩陣中每一行代表一個(gè)用戶，而每一列則代表一個(gè)物品。若用戶對物品有過評分，則矩陣中處在用戶對應(yīng)的行與物品對應(yīng)的列交叉的位置表示用戶對物品的評分值。這個(gè)user-item矩陣被稱為評分矩陣。

上圖即為評分矩陣的一個(gè)例子。其中的？表示用戶還沒有對物品做出評價(jià)，而推薦系統(tǒng)最終的目標(biāo)就是對于任意一個(gè)用戶，預(yù)測出所有未評分物品的分值，并按分值從高到低的順序?qū)?yīng)的物品推薦給用戶。

說到矩陣分解技術(shù)，首先想到的往往是特征值分解（eigendecomposition）與奇異值分解（Singular value decomposition，SVD）。

對于特征值分解，由于其只能作用于方陣，因此并不適合分解評分矩陣這個(gè)場景。

而對于奇異值分解，其具體描述為：假設(shè)矩陣M是一個(gè)m*n的矩陣，則一定存在一個(gè)分解

于是我們馬上能得到一個(gè)解決方案：對原始評分矩陣M做奇異值分解，得到U、V及Σ，取Σ中較大的k類作為隱含特征，則此時(shí)M(m*n)被分解成U(m*k) Σ(k*k)V(k*n)，接下來就可以直接使用矩陣乘法來完成對原始評分矩陣的填充。但是實(shí)際上，這種方法存在一個(gè)致命的缺陷——奇異值分解要求矩陣是稠密的。也就是說SVD不允許待分解矩陣中存在空白的部分，這一開始就與我們的問題所沖突了。

當(dāng)然，也可以想辦法對缺失值先進(jìn)行簡單的填充，例如使用全局平均值。然而，即使有了補(bǔ)全策略，在實(shí)際應(yīng)用場景下，user和item的數(shù)目往往是成千上萬的，面對這樣的規(guī)模傳統(tǒng)SVD算法O(n^3)的時(shí)間復(fù)雜度顯然是吃不消的。因此，直接使用傳統(tǒng)SVD算法并不是一個(gè)好的選擇。

既然傳統(tǒng)SVD在實(shí)際應(yīng)用場景中面臨著稀疏性問題和效率問題，那么有沒有辦法避開稀疏問題，同時(shí)提高運(yùn)算效率呢？

實(shí)際上早在06年，Simon Funk就提出了Funk-SVD算法，其主要思路是將原始評分矩陣M（m*n）分解成兩個(gè)矩陣P（m*k）和Q（k*n），同時(shí)僅考察原始評分矩陣中有評分的項(xiàng)分解結(jié)果是否準(zhǔn)確，而判別標(biāo)準(zhǔn)則是均方差。

即對于矩陣M(m*n)，我們想辦法將其分解為P(m*k)、Q(k*n)，此時(shí)對于原始矩陣中有評分的位置MUI來說，其在分解后矩陣中對應(yīng)的值就是

那么對于整個(gè)評分矩陣而言，總的損失就是

只要我們能想辦法最小化上面的損失SSE，就能以最小的擾動(dòng)完成對原始評分矩陣的分解，在這之后只需要用計(jì)算M’ 的方式來完成對原始評分矩陣的填充即可。（達(dá)觀數(shù)據(jù) 周顥鈺）

這種方法被稱之為隱語義模型（Latent factor model，LFM），其算法意義層面的解釋為通過隱含特征（latent factor）將user興趣與item特征聯(lián)系起來。

對于原始評分矩陣R，我們假定一共有三類隱含特征，于是將矩陣R（3*4）分解成用戶特征矩陣P（3*3）與物品特征矩陣Q（3*4）?？疾靧ser1對item1的評分，可以認(rèn)為user1對三類隱含特征class1、class2、class3的感興趣程度分別為P11、P12、P13，而這三類隱含特征與item1相關(guān)程度則分別為Q11、Q21、Q31。

回到上面的式子

可以發(fā)現(xiàn)用戶U對物品I最終的評分就是由各個(gè)隱含特征維度下U對I感興趣程度的和，這里U對I的感興趣程度則是由U對當(dāng)前隱含特征的感興趣程度乘上I與當(dāng)前隱含特征相關(guān)程度來表示的。

于是，現(xiàn)在的問題就變成了如何求出使得SSE最小的矩陣P和Q。

NO.2隨機(jī)梯度下降法

在求解上文中提到的這類無約束最優(yōu)化問題時(shí)，梯度下降法（Gradient Descent）是最常采用的方法之一，其核心思想非常簡單，沿梯度下降的方向逐步迭代。梯度是一個(gè)向量，表示的是一個(gè)函數(shù)在該點(diǎn)處沿梯度的方向變化最快，變化率最大，而梯度下降的方向就是指的負(fù)梯度方向。

根據(jù)梯度下降法的定義，其迭代最終必然會(huì)終止于一階導(dǎo)數(shù)（對于多元函數(shù)來說則是一階偏導(dǎo)數(shù)）為零的點(diǎn)，即駐點(diǎn)。對于可導(dǎo)函數(shù)來說，其極值點(diǎn)一定是駐點(diǎn)，而駐點(diǎn)并不一定是極值點(diǎn)，還可能是鞍點(diǎn)。另一方面，極值點(diǎn)也不一定是最值點(diǎn)。下面舉幾個(gè)簡單的例子。

上圖為函數(shù)。從圖中可以看出，函數(shù)唯一的駐點(diǎn) （0，0）為其最小值點(diǎn)。

上圖為函數(shù)。其一階導(dǎo)數(shù)為，從而可知其同樣有唯一駐點(diǎn)（0，0）。從圖中可以看出，函數(shù)并沒有極值點(diǎn)。

上圖為函數(shù)

上圖為函數(shù)

從上面幾幅函數(shù)圖像中可以看出梯度下降法在求解最小值時(shí)具有一定的局限性，用一句話概括就是，目標(biāo)函數(shù)必須是凸函數(shù)。關(guān)于凸函數(shù)的判定，對于一元函數(shù)來說，一般是求二階導(dǎo)數(shù)，若其二階導(dǎo)數(shù)非負(fù)，就稱之為凸函數(shù)。對于多元函數(shù)來說判定方法類似，只是從判斷一元函數(shù)的單個(gè)二階導(dǎo)數(shù)是否非負(fù)，變成了判斷所有變量的二階偏導(dǎo)數(shù)構(gòu)成的黑塞矩陣（Hessian Matrix）是否為半正定矩陣。判斷一個(gè)矩陣是否半正定可以判斷所有特征值是否非負(fù)，或者判斷所有主子式是否非負(fù)。

回到上面funk-svd的最優(yōu)化問題上來。經(jīng)過一番緊張刺激的計(jì)算之后，可以很遺憾地發(fā)現(xiàn)，我們最終的目標(biāo)函數(shù)是非凸的。這就意味著單純使用梯度下降法可能會(huì)找到極大值、極小值或者鞍點(diǎn)。這三類點(diǎn)的穩(wěn)定性按從小到大排列依次是極大值、鞍點(diǎn)、極小值，考慮實(shí)際運(yùn)算中，浮點(diǎn)數(shù)運(yùn)算都會(huì)有一定的誤差，因此最終結(jié)果很大幾率會(huì)落入極小值點(diǎn)，同時(shí)也有落入鞍點(diǎn)的概率。而對于極大值點(diǎn)，除非初始值就是極大值，否在幾乎不可能到達(dá)極大值點(diǎn)。

為了從鞍點(diǎn)和極小值點(diǎn)中脫出，在梯度下降法的基礎(chǔ)上衍生出了各式各樣的改進(jìn)算法，例如動(dòng)態(tài)調(diào)整步長（即學(xué)習(xí)率），利用上一次結(jié)果的動(dòng)量法，以及隨機(jī)梯度下降法（Stochastic Gradient Descent， SGD）等等。實(shí)際上，這些優(yōu)化算法在當(dāng)前最火熱的深度學(xué)習(xí)中也占據(jù)著一席之地，例如adagrad、RMSprop，Adam等等。而本文則將主要介紹一下隨機(jī)梯度下降法。（達(dá)觀數(shù)據(jù) 周顥鈺）

隨機(jī)梯度下降法主要是用來解決求和形式的優(yōu)化問題，與上面需要優(yōu)化的目標(biāo)函數(shù)一致。其思想也很簡單，既然對于求和式中每一項(xiàng)求梯度很麻煩，那么干脆就隨機(jī)選其中一項(xiàng)計(jì)算梯度當(dāng)作總的梯度來使用好了。

具體應(yīng)用到上文中的目標(biāo)函數(shù)

SSE是關(guān)于P和Q的多元函數(shù)，當(dāng)隨機(jī)選定U和I之后，需要枚舉所有的k，并且對

在實(shí)際的運(yùn)算中，為了P和Q中所有的值都能得到更新，一般是按照在線學(xué)習(xí)的方式選擇評分矩陣中有分?jǐn)?shù)的點(diǎn)對應(yīng)的U、I來進(jìn)行迭代。

值得一提的是，上面所說的各種優(yōu)化都無法保證一定能找到最優(yōu)解。有論文指出，單純判斷駐點(diǎn)是否是局部最優(yōu)解就是一個(gè)NPC問題，但是也有論文指出SGD的解能大概率接近局部最優(yōu)甚至全局最優(yōu)。

另外，相比于利用了黑塞矩陣的牛頓迭代法，梯度下降法在方向上的選擇也不是最優(yōu)的。牛頓法相當(dāng)于考慮了梯度的梯度，所以相對更快。而由于其線性逼近的特性，梯度下降法在極值點(diǎn)附近可能出現(xiàn)震蕩，相比之下牛頓法就沒有這個(gè)問題。

但是在實(shí)際應(yīng)用中，計(jì)算黑塞矩陣的代價(jià)是非常大的，在這里梯度下降法的優(yōu)勢就凸顯出來了。因此，牛頓法往往應(yīng)用于一些較為簡單的模型，如邏輯回歸。而對于稍微復(fù)雜一些的模型，梯度下降法及其各種進(jìn)化版本則更受青睞。（達(dá)觀數(shù)據(jù) 周顥鈺）

NO.3基于Funk-SVD的改進(jìn)算法

到這一步為止，我們已經(jīng)能通過SGD找到一組分解方案了，然而對于填充矩陣的FunkSVD算法本身而言，目前這個(gè)形式是否過于簡單了一些呢？

實(shí)際上，在Funk-SVD被提出之后，出現(xiàn)了一大批改進(jìn)算法。本文將介紹其中某些經(jīng)典的改進(jìn)思路。

1

正則化

對于所有機(jī)器學(xué)習(xí)算法而言，過擬合一直是需要重視的一個(gè)問題，而加入正則化項(xiàng)則是防止過擬合的經(jīng)典處理方法。對于上面的Funk-SVD算法而言，具體做法就是在損失函數(shù)后面加入一個(gè)L2正則項(xiàng)，即

其中，λ為正則化系數(shù)，而整個(gè)求解過程依然可以使用隨機(jī)梯度下降來完成。

2

偏置

考察式子

可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)式子表明用戶U對物品 I 的評分全部是由U和I之間的聯(lián)系帶來的。然而實(shí)際上，有很多性質(zhì)是用戶或者物品所獨(dú)有的。比如某個(gè)用戶非常嚴(yán)苛，不論對什么物品給出的分?jǐn)?shù)都很低，這僅僅與用戶自身有關(guān)。

又比如某個(gè)物品非常精美，所有用戶都會(huì)給出較高的分?jǐn)?shù)，這也僅僅與物品自身有關(guān)。因此，只通過用戶與物品之間的聯(lián)系來預(yù)測評分是不合理的，同時(shí)也需要考慮到用戶和物品自身的屬性。于是，評分預(yù)測的公式也需要進(jìn)行修正。不妨設(shè)整個(gè)評分矩陣的平均分為σ，用戶U和物品I的偏置分別為

同時(shí)，誤差E除了由于M‘計(jì)算方式帶來的變化之外，也同樣需要加入U(xiǎn)和I偏置的正則項(xiàng)，因此最終的誤差函數(shù)變成了

3

隱式反饋

對于實(shí)際的應(yīng)用場景中，經(jīng)常有這樣一種情況：用戶點(diǎn)擊查看了某一個(gè)物品，但是最終沒有給出評分。

實(shí)際上，對于用戶點(diǎn)擊查看物品這個(gè)行為，排除誤操作的情況，在其余的情況下可以認(rèn)為用戶被物品的描述，例如貼圖或者文字描述等所吸引。這些信息我們稱之為隱式反饋。事實(shí)上，一個(gè)推薦系統(tǒng)中有明確評分的數(shù)據(jù)是很少的，這類隱式數(shù)據(jù)才占了大頭。

可以發(fā)現(xiàn)，在我們上面的算法當(dāng)中，并沒有運(yùn)用到這部分?jǐn)?shù)據(jù)。于是對于評分的方法，我們可以在顯式興趣+偏置的基礎(chǔ)上再添加隱式興趣，即

其中N(U)表示為用戶U提供了隱式反饋的物品的集合。這就是svd++算法。

此時(shí)的損失函數(shù)也同樣需要加上隱式興趣的正則項(xiàng)，即

4

對偶算法

在上面的svd++中，我們是基于用戶角度來考慮問題的，很明顯我們同樣可以基于物品的角度來考慮問題。具體來說就是

其中 N(I)表示為物品I提供了隱式反饋的用戶的集合。類似地，在損失函數(shù)中也需要加上隱式興趣的正則項(xiàng)。

在實(shí)際運(yùn)用中，可以將原始的svd++得到的結(jié)果與對偶算法得到的結(jié)果進(jìn)行融合，使得預(yù)測更加準(zhǔn)確。然而相比起物品的數(shù)目，用戶的數(shù)目往往是要高出幾個(gè)量級的，因此對偶算法在儲存空間和運(yùn)算時(shí)間的開銷上都將遠(yuǎn)高于原始的svd++，如何在效率和準(zhǔn)確度之間找到平衡也是一個(gè)需要思考的問題。（達(dá)觀數(shù)據(jù) 周顥鈺）

NO.4請因子分解機(jī)

矩陣分解的思想除了直接應(yīng)用在分解評分矩陣上之外，其思想也能用在其他地方，接下來介紹的因子分解機(jī)（Factorization Machine，F(xiàn)M）就是一個(gè)例子。

對于經(jīng)典的邏輯回歸算法，其sigmoid函數(shù)中的項(xiàng)實(shí)際上是一個(gè)線性回歸

在這里我們認(rèn)為各個(gè)特征之間是相互獨(dú)立的，而事實(shí)上往往有些特征之間是相互關(guān)聯(lián)、相互影響的。因此，就有必要想辦法捕捉這些特征之間的相互影響。簡單起見，先只捕捉二階的關(guān)系，即特征之間兩兩之間的相互影響。具體反映到回歸公式上，即為

具體來說就是使用

NO.5與DNN的結(jié)合

深度學(xué)習(xí)無疑是近幾年來最熱門的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。注意到隱語義模型中，隱含特征與深度學(xué)習(xí)中的embedding實(shí)際上是一回事，那么是否有可能借助DNN來幫助我們完成矩陣分解的工作呢？

實(shí)際上，在YouTube的文章《Deep neural networks for YouTube recommendations》中，就已經(jīng)有了相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用。

上圖是YouTube初排模型的圖示。具體的流程為：首先通過nlp技術(shù)，如word2vec，預(yù)訓(xùn)練出所有物品的向量I表示；然后對于每一條用戶對物品的點(diǎn)擊，將用戶的歷史點(diǎn)擊、歷史搜索、地理位置信息等信息經(jīng)過各自的embedding操作，拼接起來作為輸入，經(jīng)過MLP訓(xùn)練后得到用戶的向量表示U；而最終則是通過 softmax 函數(shù)來校驗(yàn)U*I的結(jié)果是否準(zhǔn)確。

相比于傳統(tǒng)的矩陣分解算法，使用DNN能為模型帶來非線性的部分，提高擬合能力。另一方面，還可以很方便地加入各式各樣的特征，提高模型的準(zhǔn)確度。（達(dá)觀數(shù)據(jù) 周顥鈺）

NO.6矩陣分解的優(yōu)缺點(diǎn)

矩陣分解有如下優(yōu)點(diǎn)：

能將高維的矩陣映射成兩個(gè)低維矩陣的乘積，很好地解決了數(shù)據(jù)稀疏的問題；

具體實(shí)現(xiàn)和求解都很簡潔，預(yù)測的精度也比較好；

模型的可擴(kuò)展性也非常優(yōu)秀，其基本思想也能廣泛運(yùn)用于各種場景中。

相對的，矩陣分解的缺點(diǎn)則有：

可解釋性很差，其隱空間中的維度無法與現(xiàn)實(shí)中的概念對應(yīng)起來；

訓(xùn)練速度慢，不過可以通過離線訓(xùn)練來彌補(bǔ)這個(gè)缺點(diǎn)；

實(shí)際推薦場景中往往只關(guān)心topn結(jié)果的準(zhǔn)確性，此時(shí)考察全局的均方差顯然是不準(zhǔn)確的。

NO.7總結(jié)

矩陣分解作為推薦系統(tǒng)中的經(jīng)典模型，已經(jīng)經(jīng)過了十幾年的發(fā)展，時(shí)至今日依然被廣泛應(yīng)用于推薦系統(tǒng)當(dāng)中，其基本思想更是在各式各樣的模型中發(fā)揮出重要作用。但是對于推薦系統(tǒng)來說，僅僅有一個(gè)好的模型是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。影響推薦系統(tǒng)效果的因素非常之多。想要打造一個(gè)一流的推薦系統(tǒng)，除了一個(gè)強(qiáng)大的算法模型之外，更需要想方設(shè)法結(jié)合起具體業(yè)務(wù)，不斷進(jìn)行各種嘗試、升級，方能取得最終的勝利。

參考文獻(xiàn)

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